要建立两个表的外键连接，需要遵循以下步骤：

创建第一个表和第二个表。假设我们有两个表：表A和表B。

在表B中创建一个用于与表A关联的外键列。可以使用FOREIGN KEY关键字来定义外键。

CREATE TABLE 表B (id INT PRIMARY KEY,name VARCHAR(50),表A_id INT,FOREIGN KEY (表A_id) REFERENCES 表A(id));

使用FOREIGN KEY关键字在表B的外键列上创建外键约束。外键约束用于确保外键列只能引用表A中存在的值。

运行以上SQL语句，即可成功建立两个表的外键连接。

请注意，为了建立外键连接，表A的主键列必须与表B的外键列具有相同的数据类型。另外，建立外键连接还需要确保表A中的引用列（即被引用的列）具有一个索引，以提高连接性能。