在SQL Server中，可以通过创建一个主键或唯一索引来设置联合主键。

1. 创建表时设置联合主键

```sql
CREATE TABLE table_name (
column1 datatype1,
column2 datatype2,
...
PRIMARY KEY (column1, column2)
);
```

在CREATE TABLE语句中，使用PRIMARY KEY关键字指定联合主键，并在括号中列出所有要包含在联合主键中的列。

2. 在现有表上添加联合主键

```sql
ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT constraint_name PRIMARY KEY (column1, column2);
```

使用ALTER TABLE语句，使用ADD CONSTRAINT关键字，指定约束名称并设置为PRIMARY KEY，然后在括号中列出所有要包含在联合主键中的列。

无论是在创建表时设置联合主键还是在现有表上添加联合主键，都需要确保联合主键的列组合是唯一的。如果列组合中的任何一列包含重复的值，将无法创建或设置联合主键。